- Industry: Financial services
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Las opciones disponibles para el vendedor de un contrato de futuros de tasa de interés, incluyendo la opción de calidad, la opción de temporización y la opción de comodín. Opciones de entrega de decir que es incierto que se entregarán los bonos del Tesoro o cuándo se entregará al comprador.
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Lugares designados por bolsas de futuros en el cual el instrumento financiero o cubiertos por un contrato de futuros de materias primas pueden ser entregada en el cumplimiento de este contrato.
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El precio fijado por la cámara de compensación a la que se han facturado entregas en futuros; también el precio al cual el contrato de futuros es colocado cuando se realizan las entregas.
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Una transacción en la cual el pago del comprador por valores es debido en el momento del parto (generalmente a un banco actúa como agente para el comprador) sobre el recibo de los títulos. El pago puede hacerse por transferencia bancaria, cheque, o directamente a una cuenta de crédito.
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La relación del cambio en el precio de una opción para el cambio en el precio de las acciones subyacentes. También se llama la relación de cobertura. Se aplica a los productos derivados. Medida de la relación entre un precio de opción y el precio de contrato o acciones de futuros subyacente. Para una opción de compra, un delta de 0.50 significa un aumento de medio punto de la prima por cada dólar que sube el stock. Como opciones cerca de vencimiento, los contratos de opción in-the-money llamada acercan un delta de 1.0, mientras que en el dinero opciones enfoque un delta-1. Ver: cociente de cobertura, cobertura neutral.
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Una dinámica estrategia de cobertura usando las opciones que requiere ajuste constante del número de opciones que se usan, como una función del delta de la opción.
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Describe el valor de una cartera no afectada por cambios en el valor del activo en el cual están escritas las opciones.
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Una relación que se establece como una posición neutra mediante la utilización de los deltas de las opciones involucrados extendido. La relación neutral se determina dividiendo el delta de la opción de compra por el delta de la opción escrita. Véase también relación de propagación y Delta.
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Cuentas de cheques que no pagar ningún interés y de que los fondos pueden ser retirados a la demanda.
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Un banco línea de crédito que permite a un cliente pedir prestado sobre una base diaria o bajo demanda.
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