- Industry: Financial services
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リスク調整後パフォーマンスの測定。アルファは、通常、セキュリティやS＆P総合500種超過リターンの投資信託の超過リターンを回帰によって生成されます。ベータ版は、リスク（傾き係数）を調整します。アルファはインターセプトされます。例：ミューチュアルファンドは、25％のリターンを持って短期金利が5％（超過リターンは20％です）と仮定します。同時期に市場の超過リターンは9％です。投資信託のベータ版をと仮定して、（2倍にS＆P総合500種になる危険）2.0です。リスクを与えられた期待超過リターンは、2 × 9％= 18％である。実際の超過リターンは20％です。したがって、αが2％または200ベーシスポイントになります。アルファはまた、ジェンセン指数として知られています。関連：リスク調整後リターン。
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- +エラーリターン財務省短期証券=α+β（財務省案S＆P総合500種）：回帰は、通常のデータを36から60ヶ月間実行してください。アルファはインターセプトされます。ベンチマークは、必ずしもS＆Pは500である必要はないことに注意してください。国際的な投資に特化した投資信託は、MSCIワールドインデックスなど、より広範な世界市場のインデックスにベンチマーク可能性があります。
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戻り値の、効果的な、またはtrueの場合、年率。疗法レートは、実際に取得またはアカウントへの配合の効果を取って、1年間に支払われます。疗法は、定期的な料金と酒を飲んで、年間の期間の数にそれを上げることによって計算されます。たとえば、月率1％は12.68パーセント（1.01 ^ 12 -1）の疗法を持っています。
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在庫あり、Xは一ヶ月で1.5％を高く評価した場合、12ヶ月の期間が株式の年率利得は121.5パーセント= 18％です。 12ヶ月の期間にわたって配合、ゲインは^ 12 -1 = 19.6パーセント（1.015）です。
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バーラ、バークレー、カリフォルニア州のコンサルティング会社によって開発されたメソッドそれは一般的使用されますパフォーマンス要因分析の適用の機関投資家のマネー マネージャーのパフォーマンスを評価します。
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インデックス 10 の中間等級債の平均利回り 10 最高級債券の平均収穫量の比を測定します。最高級の高格付け債と低格付けの債券利回りの違いは投資家の信頼を示しているメジャーを確立します。
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IRR が歩合; より高い場合に、プロジェクトを受け入れる割引率を下回っている場合は、プロジェクトを拒否します。またプロジェクトの評価に対する正味現在価値を考慮することをお勧めします。
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単にランダムなシステムが研究対象のシステムと同じスケーリング プロパティを持っていることの確率を調べ相関積分に基づく統計。見なさい: 相関積分。
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