Отношение изменение цены опциона на изменение цены акций основных. Также называется коэффициент хеджирования. Применяется для производных продуктов. Мера отношения между цена опциона и базового контракта или складе Цена фьючерсов. Для опциона Дельта 0,50 означает рост half точка в премиум за каждый доллар, что шток идет вверх. Как варианты вблизи истечения вызов в-money опционных контрактов подход Дельта 1.0, в то время как в деньги, положить варианты подхода Дельта -1. См.: коэффициент хеджирования, нейтрального хеджирования.