O strategie de investiţii / de tranzacţionare care exploatează diferenţele dintre preţurile reale şi teoretice futures. Un exemplu este cumpararea simultana (de vânzare) din futures pe indicele de stoc (de exemplu, S & P 500) în timp ce de vânzare (cumpărare) stocurile de care stau la baza indicelui, capturarea ca profit bază temporar umflat între aceste două coşuri. De multe ori, din momentul în care există rentabilitatea este exprimată la apelul blocul ca numărul de puncte de viitor trebuie să fie peste sau sub coş de bază pentru o oportunitate de arbitraj să existe. A se vedea: Programul de tranzactionare.