Raportul dintre schimbarea preţului de o opţiune de cumpărare pentru schimbarea preţului a stocului care stau la baza. Numit, de asemenea, raportul de acoperire împotriva riscurilor. Se aplică la produsele derivate. Măsură a relaţiei dintre un preţ de opţiune şi care stau la baza contractului futures sau preţul de vînzare. Pentru o opţiune de cumpărare, o deltă de 0,50 înseamnă o creştere de jumatate de punct, în primă pentru fiecare dolar pe care stocul merge în sus. Ca opţiuni în apropierea expirării, în--banii apel contracte opţiune de abordare o delta de 1,0, în timp ce în bani a pus opţiunile de abordare o delta de -1. A se vedea: speculative raportului, acoperire neutră.