Home >  Term: Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Wartości zagrożonej modelu (VaR)

Procedury oszacowania prawdopodobieństwa portfela strat przekraczających niektóre określonej proporcji na podstawie statystycznej analizy tendencji cenowych na rynku historycznych, korelacji i volatilities.

0 0

Creator

© 2025 CSOFT International, Ltd.