En måling av hvor mye som to økonomiske eller statistisk variabler flytte sammen, normalisert slik at dens verdier spenner fra -1 til + 1. Det er definert som kovariansen mellom de to variablene dividert med kvadratroten av produktet av deres avvik. Sammenhengen er brukt i handel teori for å uttrykke svak relasjonene mellom økonomiske variabler.