Tiek, kiek, kuriai dviejų ekonominių ar statistinių kintamųjų judėti aukštyn ir žemyn kartu matas. Dviejų kintamųjų "x" ir "y" reikšmėmis "x _i", "y _i", "i =" 1,..., "n" kovariacija yra cov(x,y) =  "_{i" = 1... "n}" ("x, _aš"-m ("x")) ("y _i"-m ("y")), kai m(•) yra savo argumentų verčių vidurkis.