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インプライドボラティリティ

ブラックショールズなどのオプション価格決定モデルを使用して、そのオプション価格、満期日、権利行使価格から派生した株式のリターンが期待ボラティリティ、および戻り値の無リスクレート。

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  • Sakura08
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