Sebuah strategi investasi / trading yang memanfaatkan divergensi antara harga futures aktual dan teoritis. Contohnya adalah membeli simultan (jual) dari kontrak berjangka indeks saham (yaitu, S & P 500), sementara menjual (membeli) saham yang mendasari indeks itu, menangkap sebagai keuntungan dasar sementara meningkat antara dua keranjang. Seringkali, titik di mana ada keuntungan dinyatakan pada panggilan blok sebagai jumlah poin masa depan harus lebih dari atau di bawah keranjang yang mendasari untuk kesempatan arbitrase ada. Lihat: Program perdagangan.