Una mesura de la mesura a la qual dues variables econòmiques o estadístics moure amunt i avall junts. Per a dos variables ' x ' i ' y ' amb valors ' x _i ', ' y _i ', ' i = ' 1,..., ' n ', la covariància és cov(x,y) =  ' _{i ' = 1... ' n} ' (' x _i '-m (' x ')) (' y _i '-m (' y ')), on m(•) és la mitjana dels valors en el seu argument.