Мярка за степента, в която две променливи за икономически или статистически премества нагоре и надолу заедно. За две променливи "x" и "y" със стойности "x _i, y _I", "I =" 1, …, "n", ковариацията е cov(x,y) =  "_{і" = 1… n} ( x, _I "-м ("x")) (" y _I "-м ("y")), където m(•) е средната стойност на стойностите в аргумента си.